ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA EN RIESGO FINANCIERO

MOSCOTE FLÓREZ, ORLANDO

$ 299.00 MXN
$ 284.05 MXN
15.45 $
13,58 €
Editorial:
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Año de edición:
2013
ISBN:
978-958-631-824-2
Páginas:
295
Encuadernación:
Rústica

Disponibilidad:

  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12En stock
$ 299.00 MXN
$ 284.05 MXN
15.45 $
13,58 €

Prefacio

1. Riesgo financiero
1.1. Introducción
1.2. Definición de riesgo financiero
1.3. Clasificación
1.4. Objetivos de la administración de riesgos

2. Análisis de mercado e indicadores
2.1. Análisis fundamental
2.2. Análisis técnico
2.2.1. Análisis gráfico
2.2.2. Gráfico de barras
2.2.3. Gráfico de velas (candlestick)
2.3. Análisis de tendencia
2.3.1. Soporte
2.3.2. Resistencia
2.4. Análisis cuantitativo
2.4.1. Promedios móviles
2.4.2. Osciladores
2.4.3. Índice de fuerza relativa
2.5. Indicadores de convergencia y divergencia
2.5.1. Estocásticos
2.5.2. Momentum
2.5.3. Bandas de Bollinger
2.6. Otros indicadores
2.6.1. Precio de mercado
2.6.2. Valor patrimonial o intrínseco
2.6.3. Rentabilidad precio-ganancia.
2.6.4. Q de Tobin
2.6.5. Yield
2.6.6. Capitalización bursátil
2.6.7. Índice de bursatilidad
2.6.8. Gini

3.Rendimiento
3.1. Introducción
3.2. Rendimiento
3.2.1. Propiedades empíricas de los rendimientos
3.3. Volatilidad
3.3.1. Volatilidad histórica
3.3.2. Volatilidad mediante suaviza miento exponencial
3.3.3. Modelos ARCH y GARCH
3.4. Ejercicios

4.Riesgo sistemático y no sistemático
4.1. Definición
4.2. Medición del riesgo sistemático
4.3. Beta de un portafolio
4.4. Modelo CAPM
4.5. Ejercicios

5.Valor en riesgo
5.1. Introducción
5.2. Cálculo del VaR: métodos paramétricos
5.2.1. VaR para un activo individual
5.2.2. Valor en riesgo de un portafolio
5.3. VaR no paramétrico
5.3.1. Simulación histórica
5.3.2. Simulación bootstrap
5.3.3. Simulación Montecarlo
5.4. Ventajas y desventajas del VaR
5.4.1. Ventajas del VaR
5.4.2. Desventajas del VaR
5.5. Ejercicios
6. Gestión de portafolios
6.1. Introducción
6.2. Modelo de la media y la varianza.
6.3. Modelo de selección del portafolio de Markowitz
6.4. Conjunto factible y frontera eficiente
6.5. Determinación de la frontera eficiente
6.6. Efecto de la correlación y el número de activos

7.Renta fija
7.1. Bonos
7.2. Curva de rendimiento (yield curve)
7.3. Formas de las curvas de rendimiento
7.3.1. Curva ascendente
7.3.2. Curva descendente
7.3.3. Curva horizontal
7.3.4. Curva ascendente y luego descendente
7.4. Tasas futuras (tasas forward)
7.5. Ajuste de la curva de rendimiento
7.6. Duración
7.7. Convexidad
7.8. Valor en riesgo
7.9. Valor en riesgo para un portafolio de bonos
7.10. Ejercicios

8. Derivados
8.1. Introducción
8.2. Contratos forward y futuros.
8.3. Valor en riesgo paraforward y futuros
8.4. Opciones
8.5. Alternativas de la inversión en opciones
8.5.1. Comprar una opción de compra (call)
8.5.2. Vender una opción de compra (call)
8.5.3. Comprar una opción de venta (put)
8.5.4. Vender una opción de venta (put)
8.6. Valoración de una opción
8.6.1. Modelo binomial
8.6.2. Modelo de Black-Scholes
8.6.3. Efecto en el precio por cambio en un parámetro
8.7. Análisis de sensibilidad del precio de una opción
8.7.1. Delta
8.7.2. Gamma
8.7.3. Theta
8.7.4. Rho
8.7.5. Vega
8.7.6. Kappa
8.8. Precio de la opción put
8.8.1. Delta
8.8.2. Gamma
8.8.3. Rho
8.8.4. Vega
8.8.5. Kappa
8.9. Paridad put-call
8.10. Valuación de opciones sobre futuros (modelo de Black)
8.11. Estrategias de cobertura con opciones
8.11.1. Covered call
8.11.2. Protective put
8.11.3. Straddle
8.11.4. Strip.
8.11.5. Strap
8.11.6. Bull spread o diferencial alcista
8.11.7. Bear spread o diferencial bajista
8.12. Simulación Montecado para opciones
8.13. Ejercicios

9. Pruebas de stress y de respaldo
9.1. Prueba de stress
9.2. Backtesting (prueba de respaldo)
9.3. Verificación del modelo mediante cociente de fallas

10. Riesgo de crédito
10.1. Introducción
10.2. Calificación del crédito
10.3. Modelos de probabilidad de incumplimiento
10.3.1. Árboles de decisión
10.3.2. Modelo logit
10.3.3. Modelo probit
10.4. Probabilidad de transición
10.4.1. Proceso estocástico
10.4.2. Proceso de Markov
10.4.3. Cadenas de Markov
10.5. Análisis discriminante
10.6. Medidas del riesgo de crédito
10.7. Modelos de riesgo de crédito
10.7.1. Modelo Creditkisk
10.7.2. CreditMetrics
10.8. Ejercicios

11. Riesgo operativo
11.1. Introducción
11.2. Tipos de riesgos operativos
11.3. Estimación del riesgo operativo
11.4. Clasificación de los riesgos operativos
11.5. Distribución de severidad de las pérdidas
11.5.1. Distribución beta
11.5.2. Distribución normal
11.5.3. Distribución gamma
11.5 A. Distribución exponencial
11.5.5. Distribución lognormal
11.5.6. Distribución Weibull
11.5.7. Distribuciones de severidad extrema

A. Referencias

B. Programas en R
B.1. Estadísticos descriptivos y pruebas de bondad de ajuste
B.2. Volatilidad mediante suavizamiento exponencial
B.3. ARCH-GARCH
B.4. BETA
B.5. VaR
B.6. Simulación histórica
B.7. VaR por bootstrap
B.8. Simulación Montecarlo del portafolio
B.9. Portafolio de mínimo riesgo (Lagrange)
B.10. Portafolio con no negatividad
B.11. Black-Scholes call
B.12. Black-Scholes Put
B.13. Modelobinomial para la call
B.14. Modelo binomial para laput
B.15. Simulación de opciones
B.16. Bonos
B.17. VaR bonos
B.18. logit y probit

C. Distribución normal
D. Glosario

Actualmente, el riesgo financiero es un tema obligado para las entidades financieras. Este texto presenta algunos de los temas que deben conocer quienes están relacionados con este campo de estudio, y muestra los principales métodos estadísticos aplicables en esta disciplina.

Muchos de los procedimientos y métodos estadísticos tratados en el texto requieren el uso de software especializado. También se indican, a modo de anexos, algunos códigos en el software R que pueden ser de gran ayuda en la aplicación de los métodos estadísticos tratados.

Orlando Moscote Flórez. Estadístico con estudios de Especialización en Gestión de Riesgos Financieros y Maestría en Ciencias Económicas. Docente de Estadística y Teoría de Riesgo en la Universidad Santo Tomás.

Artículos relacionados

  • ECONOMÍA SOCIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA
    RODRÍGUEZ ESCANCIANO, SUSANA
    La presente obra, en primer lugar, analiza las necesidades que tienen quienes habitan (o pretenden hacerlo) en los pequeños municipios diseminados a lo largo de la denominada «España vaciada» y, en segundo término, diseña distintas soluciones capaces de garantizar un desarrollo vital digno, adoptando como idea transversal la sostenibilidad medioambiental, social y económica de ...

    $ 889.00 MXN

  • ESTUDIOS ORGANIZACIONALES
    ESPINOZA MORALES, FRANCISCO
    Estudios organizacionales. Gestión, competitividad e innovación para enfrentar los retos empresariales es una obra que presenta resultados de investigación de diferentes campos del conocimiento. Investigadores de diversas universidades reconocidas en el país presentan investigaciones en competitividad, gestión e innovación, actuales y novedosas, acordes con las necesidades de l...

    $ 420.00 MXN$ 378.00 MXN

  • GENERACIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES EN ESTADO DE TAMAULIPAS
    GOMEZ DE LA FUENTE, MA. DEL CARMEN
    La innovación social es un tema de moda sobre el que se ha escrito mucho en poco tiempo. Su conceptualización en la literatura aún se discute; sin embargo, parece haber consenso en los fines sociales que persigue. Si bien el grueso de la literatura se ha generado en países desarrollados, en regiones como Latinoamérica se hace necesario su abordaje por sus características peculi...

    $ 120.00 MXN$ 108.00 MXN

  • FAKE NEWS, POSVERDAD Y LA COVID-19
    MÁRQUEZ GÓMEZ, DANIEL / OLIVOS CAMPOS, JOSÉ RENÉ / CÁRDENAS GRACIA, JAIME FERNANDO
    Se afirma que en las guerras y en las crisis la primera víctima es la verdad, frase que se atribuye al dramaturgo Esquilo o al Barón de Ponsonby, Arthur Augustus William Harry Ponsonby. El uso de las Fake News y la problemática de la posverdad son un fenómeno de nuestro tiempo, en 2017 Collins Language nombró a la primera como la palabra de ese año. En términos generales ambas ...

    $ 399.00 MXN$ 379.05 MXN

  • PYMES RESPONSABILIDAD CÍVICA Y COMPROMISO POLÍTICO
    AMÉZQUITA ZAMORA, JUAN ALBERTO
    La expresión ciudadanía empresarial se refiere al papel político que desempeñan las empresas en la sociedad, cuyo cometido tiene trascendencia política no solamente como proveedores de bienes y servicios, que con su actividad contribuyen, desde la lógica de los agentes económicos, a la consecución del bien público, sino también porque son actores poderosos que influyen en la le...

    $ 300.00 MXN

  • ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL
    FEREGRINO FEREGRINO, JORGE
    La presente obra explora diversas estrategias de gestión levadas a cabo en empresas y organizaciones para elevar su competitividad e impactar en el desarrollo del ecosistema empresarial.Uno de los factores claves utilizados para elevar el impacto de estas estrategias es analizar la gestión de la empresa para elevar su competitividad, por lo que una de las aportaciones del libro...

    $ 250.00 MXN$ 225.00 MXN