DERIVADOS Y MÁS

Editorial:
DOFISCAL THOMSON REUTERS
Año de edición:
ISBN:
978-607-474-437-8
Páginas:
555
Encuadernación:
Rústica

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Dedicatoria
Antecedentes del autor
Prólogo
Introducción

CAPÍTULO I - EL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS
1. El mercado de productos derivados como integrante del sector financiero
2. Productos derivados
3. Futuros y opciones
4. Aplicaciones con productos derivados
5. Nivel de apalancamiento
6. ¿Dónde se consiguen los productos derivados?
7. La industria de los productos derivados
8. Cobertura de precios de los productos físicos de un portafolio con su producto derivado, son una tendencia
9. Integrantes de un mercado organizado de derivados
10. Barreras de entrada para ser miembros de la bolsa
según su tipo
11. Tipos de participantes en el mercado de derivados
según la finalidad de su operación
12. Riesgos que deben tomarse en cuenta antes de
realizar una operación
13. Beneficios por contratar los derivados en bolsa y la mitigación de riesgos
14. Beneficios y tratamiento de riesgos que se obtienen al contratar operaciones de derivados en el mercado
extrabursátil privado (Over The Counter)
15. Algunos puntos actuales a considerarse
Conclusiones

CAPÍTULO II - FUTUROS Y SUS APLICACIONES
1. Un futuro es
2. Revisión a los contratos de derivados más operados
3. Algunos puntos importantes a considerarse para la
operación de futuros
4. Futuros de divisas
5. El mercado de contado o spof de divisas
6. Tipo de cambio cruzado
7. Arbitrajes
8. Futuros
9. Coberturas con contratos de futuros en el Mercado gobíte Mexicano de Derivados
10. Futuros de divisas en el Chicago Mercantil Exchange
11. Futuros de índices accionarios y de acciones individuales
14. Operaciones de arbitraje internacional
15. Ventas en corto y préstamo de valores
16. El concepto de la "beta"
17. Futuros de índices y acciones individuales
18. Arbitrajes con futuros de índices
19. Futuros de bonos
20. Futuros de tasas de interés

CAPÍTULO III - INTERCAMBIOS DE FLUJOS O SWAPS
1. Swaps
2. La teoría de ventajas comparativas y los swaps
3. Relación del mercado de bonos con el mercado de swaps
4. Valuación de un swap sencillo o plain vanilla
5. Swaps, convexidad y duración
6. Variedades de swaps
7. Futuros de swap
8. La regulación Dodd-Frank y los swaps de tasas de interés
9. La nueva regulación en México
10. Swaps listados en bolsas

CAPÍTULO IV - OPCIONES Y SUS APLICACIONES
1. Diferencia entre un futuro y una opción
2. El concepto de warrant
3. Contrapartes
4. Precio de ejercicio (strike price) de las opciones
5. Tipos de opciones
6. La prima de una opción
7. Las "griegas"
8. Valuación de opciones
9. Opciones que se pueden encontrar en el MexDer
10. La paridad call/put
11. "Techos" (caps) y "pisos" (floors) de tasas de interés
12. Opciones exóticas
13. Notas estructuradas

CAPÍTULO V - OTRAS BOLSAS DE DERIVADOS, MÁS PRODUCTOS
1. El mundo de las bolsas de derivados
2. El CME Group
3. La bolsa agropecuaria de México
4. Formadores de mercado (market makers) y situaciones de arbitraje
5. Los futuros de materias primas y mercancías (commodities) en el CME Group
6. Las opciones sobre commodities
7. El mercado del trigo en México y su cobertura
8. Coberturas de ganado
9. Contratos de energía (gas natural y petróleo)
10. Contratos de metales
11. Coberturas de inflación
12. Más bolsas
13. Derivados de crédito
14. Derivados sobre criptomonedas

CAPÍTULO VI - CASOS DE ÉXITO Y FRACASO UTILIZANDO PRODUCTOS DERIVADOS
1. El mercado de coberturas cambiarlas de corto plazo en México. Caso de éxito para los coberturistas de riesgos,
y de fracaso para los especuladores
2. Casos de éxito en el México actual
3. Casos de fracaso en México utilizando productos
derivados
4. Casos de fracaso en el extranjero

CAPÍTULO VII - HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS
1. Precios
2. Volumen
3. Algunos indicadores técnicos
4. Roll overs y su mercado
5. Órdenes
6. Intercambio por swap o por físico (exchange for swap o exchange for physical)
7. Mecanismos auxiliares para mejorar la operación
8. Los participantes principales del mercado interbancarío
9. Condiciones generales de contratación, ¿cómo se utilizan?
10. La ficha técnica de los derivados privados en el
mercado over the counter
11. Los proveedores de precios
12. Algunos conceptos para swaps liquidados y
compensados en contrapartes centrales

CAPÍTULO VIII - ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN Y
HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS
1. Esquemas de participación en el Mercado
Mexicano de Derivados
2. Figuras y mecanismos auxiliares de la administración
de productos derivados
3. Aspectos operativos

CAPÍTULO IX - ASPECTOS LEGALES PARA PARTICIPAR EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS
1. Antecedentes del Mercado Mexicano de Derivados
2. Operación en el MexDer
3. Requisitos para abrir una cuenta
4. Realización de operaciones en otros mercados
fuera del país
5. Operación en el mercado privado (OTC)
6. Regulación fiscal

CAPÍTULO X - LOS MERCADOS DE DERIVADOS XIOJU nY LA TECNOLOGÍA 4
1. Antecedentes
2. El acceso directo al mercado
3. Negociador de Alta Frecuencia
(HFT: High Frequency Trader)
4. Manejo del riesgo operativo con el uso de la tecnología y la información

CAPÍTULO XI - PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PRODUCTOS DERIVADOS
1. Antecedentes
2. Evaluación previa a la utilización de productos derivados
3. Los ocho pasos

CAPÍTULO XII - REGULACIÓN
1. Antecedentes
2. Las regulaciones actuales
3. La regulación en México

Conclusiones
Conclusiones generales
Reflexiones finales
Glosario
Bibliografía

En esta obra, que reúne muchos años de trabajo, el autor comparte su conocimiento y experiencia adquiridos en el Mercado de Derivados nacional y extranjero. Debido a su gran balance entre teoría y práctica, así como a su lenguaje claro y accesible, busca colocarse entre las referencias favoritas del tema de productos derivados.

Asimismo, abarca temas que los demás libros de derivados, incluso extranjeros, no contienen y que son fundamentales para la comprensión, administración y aplicación de los productos derivados: desde los
esquemas para participar en el mercado hasta la forma en que se negociarán y ejecutarán dichos productos,
así como los reportes que se requieren para su registro en los sistemas; adicionalmente, utilizando estos
productos, incorpora un capítulo especial de tecnología que buscará despertar la inquietud empresarial en
las nuevas generaciones.

De la misma forma, tiene la intención de aportar el conocimiento a los estudiantes de la materia y apoyar a los profesionales del sector financiero, ya que se dirige tanto a las áreas de Negocio (Front Office), como a las áreas de Registro (Middle Office) y de Apoyo (Back Office) incluyendo a las áreas de Vigilancia y de Cumplimiento, todas necesarias para un eficiente manejo del riesgo de estos productos.

El libro busca sensibilizar al lector sobre las bondades y riesgos al utilizar estos productos y, para ello, contiene casos reales (de éxito y fracaso) utilizando productos derivados y una gran cantidad de ejemplos prácticos aplicados al contexto mexicano, así como gráficas y múltiples referencias electrónicas que facilitarán el aprendizaje y ayudarán al lector a profundizar en los temas.